Ein Gutes Handelssystem

Technische Analysten verbringen viele Stunden über die besten Einstiegstechniken und die besten Systeme für Trendfolgen. Aber, ehrlich gesagt, ist die ganze Aufwand lohnt sich Meine Prüfung beweist nicht zufällige Einträge sind so gut wie alle anderen. Ed Seykotas Whipsaw Song enthält seine Regeln für den Handel in seinen Texten: Ride your winners Schneiden Sie Ihre Verluste Verwalten Sie Ihr Risiko Use stoppt Stick an das System Datei die Nachrichten Was ist, wenn ein Trendfolgesystem folgt alle sechs dieser Regeln, sondern verwendet zufällige Einträge zu geben Ein Handel kann eine solche Methode möglicherweise profitabel sein Wenn zufällige Einträge einen Gewinn zu erzielen, dann sollte es Trend nach Praktiker geben ein hohes Maß an Vertrauen in die Grundsätze der guten Handel, die oben. Und es ist sicher viel schwieriger, ein solches System auf die Daten zu über-passen. Das System . Ich habe ein einfaches Trendfolgesystem aufgebaut, um zufällige Einträge wie folgt zu testen. Eintrag. Wenn es keine Position in einem bestimmten Instrument, nehmen Sie eine: entweder lang oder kurz auf einer zufälligen Basis. Zufallszahlen werden von 1 bis 20 erzeugt: Wenn 1 durch den Zufallszahlengenerator erzeugt wird, dann wird eine Longposition genommen, wenn 2, dann eine Short-Position. Für jede andere Zahl wird keine Aktion durchgeführt. Während es keine Position in einem Instrument gibt, wird dieser Vorgang täglich wiederholt, bis eine Position genommen wird. So gibt es Perioden, in denen es keine Position in einem gegebenen Instrument gibt. Wie zu erkennen ist, können Sie durch Erhöhung des Zufallszahlenbereichs (auf zwischen 1 und 50 durch Beispiel) längere Abstinenzintervalle und weniger Trades insgesamt im Portfolio erzwingen. Ausgang . Eine nachlaufende 5 ATR-Haltestelle basierend auf einer 20-tägigen einfachen durchschnittlichen ATR. Wenn eine Position gestoppt wird, wird sie eventuell nach den oben erwähnten Eintragsregeln entweder kurz oder lang neu eingegeben. ATR ist ein durchschnittlicher wahrer Bereich, ein Maß für die jüngste Volatilität eines Instruments. Risikomanagement . Dies bestand aus der Begrenzung der ursprünglichen Position Größe bei der Einreise. Bei der Eingabe von 0,375 nach dem Wert des Portfolios wird riskiert (Volatilität angepasst, feste fraktionale Position Dimensionierung auf der Grundlage der Entfernung zu stoppen). Es wird kein anderer Versuch unternommen, das Risiko zu begrenzen. Portfolio. Das Portfolio bestand aus einem ausgewogenen Sortiment von über 25 Futures, 3 Anleihen, 3 Währungen, 3 Energie, 4 Getreide, 3 Zinsen, 3 Metallen, 2 Softs und 3 Aktienindizes. Testläufe. Ich lief 1000 Tests. Ich könnte 5000 oder 500.000 laufen gelassen haben, aber ich vermute, dass die Gesamtstatistiken sich wenig unterscheiden würden. Keine Zinsen auf nicht ausgezahlte Kassenbestände Slippage: 7 Provisionen pro Kontrakt: US 7 Startdatum: 1. Januar 1990 Endedatum: 1. Februar 2013 Startkapital: US 40.000.000 Testresultate Die durchschnittliche Statistik der 1.000 Testläufe ergab sich wie folgt: Prozentsatz der Tests 100 CAGR (zusammengesetzte Jahreswachstumsrate, dh das ist die Rendite): 2,42 MAR (durchschnittlicher CAGR geteilt durch durchschnittliche Verringerung eines Schmerz-zu-Gewinn-Verhältnisses): 0,19 Max Peak to Valley Draw Down (größter Verlust des Portfoliowertes an jedem Periode): 14,11 Anzahl der Trades: 1 995 R Quadrat (Renditefreiheit): 83 Standardabweichung (annualisiert monatlich): 5 Gewinnende Handelsdauer (Tage): 145 Verlierende Handelsdauer (Tage): 52 Schlussfolgerung Der Schluss ist, dass fast jede Form Der Trendfolgen hat in den letzten Jahrzehnten sehr gut funktioniert. Ich scheine, um zu zeigen, daß vorhandene Trends wirklich existieren, fast jede mögliche Eintragungmethode wird solange arbeiten, kombiniert mit einem Ausgang, der Profite laufen lässt und Verluste kurz schneidet. Weitere Tests zeigten, wie die Ergebnisse durch solche Maßnahmen wie das Hinzufügen eines langfristigen Filters verbessert werden können, so dass Trades nur getroffen werden, wenn in Richtung des langfristigen Trends. Wenn ein solches Filter angewendet wird, ähnelt das Aggregat sehr viel den historischen Renditen und dem Risiko-Gewinn-Verhältnis des Trends nach CTA-Gemeinschaft als Ganzes, wobei hervorgehoben wird, dass genaue Einreiseverfahren nicht wichtig sind. Die Industrie als Ganzes ist nicht besser bei der Auswahl Eintrittspunkte als mein zufälliges System. Das Spiel ist zweifellos schwieriger geworden im Laufe der Jahre aus einer Reihe von Gründen, darunter die zunehmende Anzahl von Spielern in den Märkten. Die Jahre 2001 und 2012 erwiesen sich als außerordentlich schwierig, und wenige Trendfolgen nach Systemen (zufälliger Einstieg oder sonstiges) konnten in solch choppy und trendlosen Märkten profitieren. Was weiß die Zukunft, wer weiß, aber es ist auch gut vorbereitet zu sein. Wenn starke und lang anhaltende Trends auftauchen, werden diese Systeme wieder profitieren. Wenn nicht, werden sie nicht. Es ist so einfach wie das wirklich. Mein Ziel bei der Prüfung von Zufallseingängen und einer Trendfolgerung war sehr bewusst. Um zu testen, ob sich die Tendenz nach solchen Marktdaten wie ich an meinem Kommando befinde. Mein Ziel war es nicht, die Wirksamkeit von zufälligen Einträgen mit zufälligen Ausgängen, die sogar intuitiv ich realisiert würde ein Null-Summen-Spiel gekoppelt zu testen. Auch war es nicht zu prüfen, ob zufällige Einträge (mit oder ohne nachlaufende Stopps) rentabel oder anderweitig auf einem Seitenmarkt wieder wäre, auch intuitiv wurde mir klar, dass sie nicht sein würden. Das Experiment war es, den Trend auf einer breiten Basis von Märkten zu testen, wo es fast per definitionem starke Trendperioden und Perioden von seitwärts an / ausbewegung gibt, die tödlich für langfristige Trendfolgen sind. Anthony Garner ist Autor eines praktischen Leitfadens für ETF Trading Systems. Best Trading System (nur Momentum) MOMENTUM PREIS SYSTEM Hallo Im mit dem Preis-Momentum Trading System seit letzten sechs Monaten und verdienen aus ihm konsequent. Es ist sehr einfaches System und einer der erfolgreichen Indikator, den ich verwende. Die einzige Momentum-Anzeige. Ich habe diese Idee von irgendwo dann Schimmel es von Zeit zu Zeit, indem Sie ändern und testen. Ich teile mein Handelssystem wie unten. KURZEINGANG: Die Preise bewegen sich in der Regel in Richtung des Impulses, aber wenn die Dynamik Preis und dann beginnt zu sinken, während der Preis steigt, dann gibt es die Möglichkeit, dass irgendwann in der Zukunft Markt wird ein Top-und die Preise nach unten. 1. Divergenzlinie auf Preisleiste sowie Impulsanzeiger zeichnen. (Für beste Ergebnisse verwenden 8-28 Kerzenstäbe Divergenz). 2. Markieren Sie den höchsten Preis in der Divergenzlinie als C 3. Mark Niedrigster Wert des Momentums in der Divergenz Linie als F. ENTRY POINT Wenn der Punkt F eindringt, geben Sie am Ende der Leiste den Handel mit zwei Lots ein. STOPLOSS: Wenn der Preis zum Kurs C geht, verlassen Sie alle Trades. TAKE PROFIT: TP1: Differenz zwischen Punkt C und Eintrittspreis. (Beenden Sie ein Los und erhöhen Sie den Stop-Loss auf Break Even). TP2: 2 Zeit von TP1 (an diesem Punkt verwenden Sie nachlaufende Stopp von 50 der Profit nach Ende der Kerze niedriger TP3: Vier Zeit von TP1. (Wenn Preis TP3 erreichen dann verwenden Stop-Verlust von 75 von Profit bis zum Stop-Hit) LONG ENTRY : Dasselbe gilt für den Fall, dass sich die Preise in Richtung des Impulses verlagern und dann die Dynamik steigen wird, während der Preis sinkt, dann besteht die Möglichkeit, dass der Markt in naher Zukunft einen Boden absetzt und der Preis steigt (Für bestes Ergebnis 8-28 Kerzenstangen-Divergenz) 2. Niedrigster Preis in Divergenzlinie als C 3. Markieren Höchsten Wert von Momentum in Divergenz Linie als F. ENTRY POINT Wenn Punkt F eingedrungen ist (TP1: Differenz zwischen Punkt C und Einstiegspreis) (Verlassen eines Loses und Erhöhung des Stopverlusts für Break Even) TP2 : 2 Zeit von TP1 (an diesem Punkt verwenden Sie nachlaufende Stopp von 50 des Profits nach Ende der Kerze höher TP3: Vier Zeit von TP1. (Wenn Preis TP3 erreichen, dann Stop Stop 75 von Profit bis Stop Loss Hit). Ich gebe dem Diagramm und dem Beispiel der Handel im folgenden Pfosten, um dieses Momentumsystem besser zu verstehen. In meiner Vergangenheit Experimente ist dies das beste Geld-Management mit zwei Lose eins für TP1 und andere für das Schleppen. Jede verbesserte Geld-Management mit besserem Risiko / Belohnung wird am meisten begrüßt werden. Whatfx du hast recht, aber es ist auch gültig. Ich gebe nur diese Tabelle für Klarheit zu verstehen. Sie können Punkt A für Kerzen nach vorne ändern. In meinem Experiment habe ich 5-50 Kerzen Divergenz, aber nur zwischen 8-28 bar hat mir ein optimales Ergebnis. Ich gebe Ihnen meine Beispiele des Handels klarer auf dieser Strategie. Ich beginne meine Karriere als Scalper und wenn ich diese Strategie gefunden habe, war mein Fokus 30 Minuten Chartrahmen. Es funktioniert auch, aber nicht beeindruckend. Als Swing-Händler und Trend-Trader meist verwendet höheren Chartrahmen so funktioniert es gut mit höheren. Das Problem die meisten Menschen haben wird, wo die Divergenz Linien zu ziehen. Auf den Balken hätten Sie die Divergenzlinie nicht auf Punkt B, sondern etwas früher auf den letzten Swing Low ziehen können. Was Sie wollten zu Punkt B und nicht früher zu ziehen. zur Klarheit. Wenn Sie die Divergenzlinie zu früherem Schwingen niedrig gezeichnet hatten, dann wird die Impulsdivergenz nicht den Eingang signalisieren. Sagen, wenn Sie es bis zum letzten Schwung niedrig vor Punkt B gezeichnet haben, können Sie uns zeigen, wo die Divergenz auf Impuls wäre und wo Ihr Eintrag wäre ein schneller Backtest auf gu und eu hat gezeigt, nicht viele Signale auf h4 Zeitrahmen. Sind Sie glücklich, ein Signal eine Woche zu erhalten, und das auch möglicherweise nicht Ihre Weise gehen. Ja wir können Divergenzlinie etwas früher auf dem letzten Schwingen ziehen, aber in diesem Fall müssen wir Punkt A ein wenig später (nach vier Kerzen an gegenwärtigem Punkt A) setzen, um eine gute Linie zu zeichnen. Die beste Praxis der Divergenz ist Linie zeichnen berühren niedrigeren Tief des Preises bar und in Impulslinie berühren höher niedrig. Als andere Indikatoren, Impuls auch nacheilen, aber der Auslöser nur gültig, wenn Punkt F zu brechen. Alternativ StopLoss bei Punkt D Pause beim Impuls können Sie Positionen verlassen. Dies gilt auch Dieses System erzeugt weniger Signal aufgrund der 4hr-täglichen Zeitrahmen. Von A nach B Divergenz auf Impuls an diesem Punkt würde es keine F gebildet werden, so wie würden Sie wissen, wo zu geben, da es keine F an diesem Punkt wäre, bildet F nur ein paar Stunden später. Also wo würdest du an der Stelle B. ohne F eintreten oder übertreffen.