Bollinger B Handelssystem

B Indikator B Indikator Die Standardeinstellung für B ist die Standardeinstellung für Bollinger Bänder (20,2). Die Bänder werden 2 Standardabweichungen über und unter dem 20-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt eingestellt. Die auch das Mittelband ist. Der Sicherheitspreis ist der enge oder der letzte Handel. Signale: Overbought / Oversold B kann verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Situationen zu identifizieren. Jedoch ist es wichtig zu wissen, wann man nach überkauften Messwerten sucht und wann man nach Messwerten sucht. Wie bei den meisten Momentum-Oszillatoren, ist es am besten, nach kurzfristigen Überverkaufssituationen zu suchen, wenn der mittelfristige Trend anhält und kurzfristige überkaufte Situationen, wenn der mittelfristige Trend nachlässt. Mit anderen Worten, suchen Sie nach Chancen in Richtung der größeren Trend, wie ein Pullback in einem größeren Aufwärtstrend. Definieren Sie den größeren Trend, bevor Sie nach überkauften oder überverkauften Messwerten suchen. Abbildung 1 zeigt Apple (AAPL) in einem starken Aufwärtstrend. Beachten Sie, wie B mehr als 1 verschoben, aber nicht einmal in der Nähe von 0 kam. Auch wenn B über 1 mehrfach verschoben, diese überkauften Lesungen nicht produzieren gute Verkaufssignale. Pullbacks waren flach, während Apple weit über dem unteren Band umkehrte und seinen Aufwärtstrend wieder aufnahm. John Bollinger bezieht sich auf das Gehen der Band während der starken Tendenzen. In einem starken Aufwärtstrend können die Preise bis die obere Band gehen und nur selten das untere Band berühren. Umgekehrt können die Preise die untere Bande gehen und berühren selten das obere Band in einem starken Abwärtstrend. Nach dem Identifizieren eines größeren Aufwärtstrends kann B als überverkauft angesehen werden, wenn es sich auf Null oder darunter bewegt. Denken Sie daran, B bewegt sich auf Null, wenn der Preis trifft den unteren Band und unter Null, wenn der Preis unter dem unteren Band bewegt. Dies stellt eine Verschiebung dar, die 2 Standardabweichungen unter dem 20-Tage gleitenden Durchschnitt ist. Grafik 2 zeigt die Nasdaq 100 ETF (QQQQ) in einem Aufwärtstrend, der im März 2009 begann. B verschoben unter Null dreimal während dieses Aufwärtstrends. Die überverkauften Lesungen Anfang Juli und Anfang November lieferten gute Einstiegspunkte für den größeren Aufwärtstrend (grüne Pfeile). Signale: Trendidentifikation John Bollinger beschrieb ein Trendfolgesystem mit B mit dem Money Flow Index (MFI). Ein Aufwärtstrend beginnt, wenn B über 0,80 und MFI (10) über 80 ist. MFI ist zwischen null und hundert gebunden. Eine Bewegung über 80 Plätze MFI (10) in den oberen 20 seiner Strecke, die eine starke Lesung ist. Abwärtstrends werden identifiziert, wenn B unter 0,20 und MFI (10) unter 20 liegt. Tabelle 3 zeigt FedEx (FDX) mit B und MFI (10). Ein Aufwärtstrend begann Ende Juli, als B über 0,80 und MFI über 80 war. Dieser Aufwärtstrend wurde anschließend mit zwei weiteren Signalen Anfang September und Mitte November bestätigt. Während diese Signale für die Trendidentifizierung gut waren, hätten die Händler wahrscheinlich Probleme mit dem Risiko-Rendite-Verhältnis nach solchen großen Bewegungen gehabt. Es erfordert einen erheblichen Preisanstieg, um B über 0,80 und MFI (10) über 80 gleichzeitig zu drücken. Händler könnten diese Methode verwenden, um den Trend zu identifizieren und dann nach geeigneten überkauften oder überverkauften Ebenen für bessere Einstiegspunkte zu suchen. Schlussfolgerungen B quantifiziert die Beziehung zwischen Preis und Bollinger Bands. Lesungen über .80 zeigen, dass der Preis in der Nähe der oberen Band. Messwerte unten .20 zeigen an, dass der Preis nahe dem unteren Band liegt. Surges in Richtung der oberen Band zeigen Stärke, kann aber manchmal als überkauft interpretiert werden. Plunges zum unteren Band zeigen Schwäche, können aber manchmal als überverkauft interpretiert werden. Viel hängt von der zugrunde liegenden Trend und anderen Indikatoren. Während B einen eigenen Wert haben kann, ist es am besten, wenn es in Verbindung mit anderen Indikatoren oder Preisanalysen verwendet wird. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm. B und SharpCharts B finden Sie in der Indikatorliste auf SharpCharts. Die Standardparameter (20,2) basieren auf den Standardparametern für Bollinger-Bänder. Diese können entsprechend geändert werden. 20 stellt den einfachen gleitenden Durchschnitt dar. 2 stellt die Anzahl der Standardabweichungen für das obere und untere Band dar. B kann oberhalb, unterhalb oder hinter dem Preisplot positioniert werden. Klicken Sie hier, um ein Live Beispiel von B. zu sehen. Vorgeschlagene Scans B Uptrend Scan: Dieser Scan filtert die Bestände heraus, in denen B über 0,80 liegt und MFI nur über 80 überschritten hat. Laut Bollinger könnten diese Aktien neue Schwankungen auslösen. Dieser Scan ist nur ein Ausgangspunkt. Weitere Verfeinerung und Analyse sind erforderlich. B Downtrend Scan: Dieser Scan filtert die Bestände, in denen B unter 0,20 und MFI nur unter 20 liegt. Nach Bollinger könnten diese Aktien neue Schwankungen auslösen. Dieser Scan ist nur ein Ausgangspunkt. Weitere Verfeinerung und Analyse sind erforderlich. Bollinger Band Breakout Trading System Das Bollinger Band Breakout Trading System (Regeln und Erläuterungen weiter unten) ist ein klassischer Trend nach System. Als solches haben wir es in unserem Stand der Trend folgenden Bericht. Die darauf abzielt, einen Maßstab für die Verfolgung der generischen Performance der Trend als Trading-Strategie zu schaffen. The Wisdom State of Trend Nachfolgend berichtet die Performance eines zusammengesetzten Index aus klassischen Trendfolgen Systemen (Bollinger Band Breakout und anderen) simuliert über mehrere Zeitrahmen und ein Portfolio von Futures, ausgewählt aus dem Bereich von 300 Futures-Märkte über 30 Börsen, die Weisheit Der Handel kann den Kunden Zugriff gewähren. Das Portfolio ist global, diversifiziert und ausgewogen über die wichtigsten Sektoren. Wir veröffentlichen jeden Monat Updates für den Bericht, einschließlich des Bollinger Band Breakout Trading Systems. Das Bollinger Band Breakout System erklärt Das Bollinger Band Breakout Trading System wurde von Chuck LeBeau und David Lucas in ihrem Buch von 1992 beschrieben: 8220Technical Traders Guide zur Computeranalyse der Futures Markets8221. Das System ist eine Form von Breakout-System, das auf der nächsten Open kauft, wenn der Preis oberhalb der Spitze der Bollinger Band schließt und beendet, wenn der Preis zurück innerhalb der Band schließt. Short-Einträge sind der Spiegel gegenüber mit dem Verkauf stattfindet, wenn der Preis schließt unter dem Boden der Bollinger Band. Das Zentrum der Bollinger-Band wird durch einen einfachen Bewegungsdurchschnitt der Schlusskurse definiert, wobei eine Anzahl von Tagen verwendet wird, die durch den Parameter Close Average Days definiert sind. Die obere und untere Seite des Bollinger-Bandes werden mit einem festen Vielfachen der Standardabweichung von dem gleitenden Durchschnitt definiert, der durch den Parameter Eintrittsschwelle spezifiziert ist. Die Bollinger Band Breakout Trading-System tritt an der offenen nach einem Tag, der über die Spitze der Bollinger Band oder unterhalb der Unterseite der Bollinger Band schließt. Das System verlässt nach einem Schließen unterhalb des Exit-Bandes, das mit einem festen Vielfachen der Standardabweichung von dem gleitenden Durchschnitt definiert wird, der durch den Parameter Exit Threshold angegeben ist. Der Wert des Exit-Bandes am Tag der Eingabe wird als Stopp für die Bestimmung der Positionsgröße mit dem Standard-Fixed-Fractional-Positions-Sizing-Algorithmus verwendet. Das Bollinger Breakout Trading Syste enthält drei Parameter, die den Ein - und Ausstieg beeinflussen: Die Anzahl der Tage im Simple Moving Average, die die Mitte des Bollinger Band Kanals bildet. Die Breite des Kanals in Standardabweichung. Dies definiert sowohl das obere als auch das untere Ende des Kanals. Das System kauft oder verkauft, um eine neue Position einzuleiten, wenn der Schlusskurs den durch diese Schwelle definierten Preis überschreitet. Wenn auf Null gesetzt, wird das System beendet, wenn der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Bei einer höheren Anzahl wird das System beendet, sobald der Kurs unter dem angegebenen Schwellenwert liegt. Ein negativer Exit Threshold bedeutet, dass der Ausgangskanal für eine lange Position unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Beispielsweise würde ein Eintrittsschwellenwert von 3 und ein Austrittsschwellenwert von 1 dazu führen, dass das System in den Markt eintritt, wenn der Kurs mehr als 3 Standardabweichungen über dem gleitenden Durchschnitt geschlossen hat, und zu beenden, wenn der Preis anschließend unter 1 Standardabweichung über dem Umzug sank durchschnittlich. Ihre benutzerdefinierte Version dieses Systems Wir können Ihnen eine benutzerdefinierte Version dieses Systems, um Ihre Trading-Ziele anpassen. Portfolio-Auswahl / Diversifizierung, Zeitrahmen, Startkapital8230 Wir können jeden Parameter an Ihre Anforderungen anpassen und testen. Kontaktieren Sie uns, um einen vollständigen Simulationsreport zu besprechen und / oder zu verlangen. Alternative Systeme Zusätzlich zu den öffentlichen Handelssystemen bieten wir unseren Kunden mehrere eigene Handelssysteme an. Mit Strategien von langfristigen Trend nach kurzfristigen Mittelwert-Reversion. Wir bieten auch Full-Execution-Dienstleistungen für eine vollautomatische Strategie Trading-Lösung. Bitte klicken Sie auf das Bild unten, um unsere Trading-System-Performance zu sehen. CFTC-geforderte Risikoverteilung für hypothetische Ergebnisse Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. In der Tat gibt es oft scharfe Unterschiede zwischen hypothetischen Performance-Ergebnisse und die tatsächlichen Ergebnisse, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erreicht. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Leistungsergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen mit dem Nutzen der Nachsicht hergestellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetischen Handelsrekorde können die Auswirkungen des finanziellen Risikos im tatsächlichen Handel vollständig berücksichtigen. Beispielsweise sind die Fähigkeit, Verlusten zu widerstehen oder sich trotz Handelsverlusten an ein bestimmtes Handelsprogramm zu halten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines spezifischen Handelsprogramms zusammenhängen, das nicht vollständig in die Erstellung von hypothetischen Leistungsergebnissen einbezogen werden kann und alle die tatsächlichen Ergebnisse des Handels negativ beeinflussen können. Wisdom Trading ist ein NFA-registrierter Broker. Wir bieten globale Commodity-Brokerage-Dienstleistungen, Managed Futures-Beratung, direkten Zugriff und Handelssystem-Ausführung Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Industrie-Profis. Als Independent-Einführung Broker wir Clearing-Beziehungen mit mehreren großen Futures Commission Merchants rund um den Globus. Mehrere Clearing-Beziehungen ermöglichen es uns, unseren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen und außergewöhnlich breite Palette von Märkten. Unsere Clearing-Beziehungen bieten Kunden mit 24 Stunden Zugriff auf Futures, Rohstoffe und Devisenmärkte rund um den Globus. Kopie 2015 Wisdom Trading Futures-Handel beinhaltet ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.