Datenmanagement / Backtesting / Strategie-Implementierung: - Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Körbe und benutzerdefinierte synthetische Instrumente werden unterstützt - Mehrere Low-Latency-Daten-Feeds werden unterstützt (Verarbeitungsgeschwindigkeiten in Millionen von Nachrichten pro Sekunde auf Terabyte Daten) C und. NET basierte Strategie Backtesting und Optimierung - Multiple Broker Ausführung unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt QuantFACTORY - Datenmanagement / Backtesting / Strategie-Implementierungslösung: - QuantDEVELOPER - Framework und IDE für Trading-Strategien Entwicklung, Debugging, Backtesting und Optimierung, verfügbar als Visual Studio Plug-In - QuantDATACENTER - ermöglicht die Verwaltung eines historischen Data-Warehouse und die Erfassung von Echtzeit - oder Ultra-Low-Latency-Marktdaten von Anbietern und Börsen - QuantENGINE - ermöglicht die Implementierung und Ausführung vorkompilierter Strategien - Multi-Asset, Multi-Period-Low-Latency-Daten, Multi-Broker unterstützt Institutional-Class Datenmanagement / Backtesting / Strategie-Implementierung Lösung: - OpenQuant - C und VisualBasic. NET Portfolio-Level-System Backtesting und Handel, Multi-Asset-, Intraday-Ebene Prüfung, Optimierung, WFA etc. QuantBase - zentrales Datenmanagement - QuantRouter - Daten - und Orderrouting Institutionelle Datenverwaltung / Backtesting / Strategie-Implementierungslösung: - Multi-Asset-Lösung, mehrere Daten-Feeds unterstützt, Datenbank unterstützt Jede Art von RDBMS, die eine JDBC-Schnittstelle bereitstellt, z Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc. - Kunden können IDE verwenden, um ihre Strategie entweder in Java, Ruby oder Python zu skriptieren oder sie können ihre eigene Strategie verwenden IDE - Multiple Broker Ausführung unterstützt, Handel Signale in FIX - Lösung: - Multi-Asset-Lösung (Forex, Optionen, Futures, Aktien, ETFs, Rohstoffe, synthetische Instrumente und benutzerdefinierte Derivat-Spreads usw.), Unterstützung mehrerer Daten-Feeds - Framework für Handelsstrategienentwicklung, Debugging , Backtesting und Optimierung - Trading-Signale in FIX-Aufträge umgesetzt (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedizierte Softwareplattform integriert mit Tradestations-Daten für Backtesting und Auto-Trading: - tägliche Intraday-Daten (US-Aktien für 43 Jahre, Futures Für 61 Jahre) - praktisch zum Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), Unterstützung der EasyLanguage Programmiersprache - Unterstützung von US-Aktien ETFs, Futures, US-Indizes, deutsche Aktien, Deutsche Indizes, Forex-frei für Tradestation Brokerage-Kunden - 249,95 monatlich für Non (Nur Tradestation-Software-Plattform, ohne Brokerage) Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von täglichen / intraday-Strategien, Portfolio-Testen und Optimieren, Visualisierung, kundenspezifisches Reporting, Multi-Threaded-Analyse, 3D-Charting, WFA-Analyse etc. - optimal für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse) - direkte Verbindung zu eSignal, interaktiven Brokern, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2 und TC2000 Feed, MS, txtfiles und mehr (Yahoo Finanzen. ) - einmalige Gebühr 279 für die Standardausgabe oder 339 für die Professional Edition Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Portfolio-Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday-Testing, Optimierung, Visualisierung etc. - Auto-Trading in Perl Skriptsprache mit allen zugrundeliegenden Funktionen, die in nativem C geschrieben wurden, vorbereitet für Server-Co-Location - native FXCM - und Interactive Brokers-Unterstützung - kostenlose FXCM-Unterstützung, 100 pro Monat für IB-Plattform, kontaktieren Sie Salesseertrading für weitere Optionen Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von täglichen / Intraday-Strategien, Tests und Optimierung auf Portfolioebene - optimal für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), C-Scripting - unterstützte Softwareerweiterungen - Datenzufuhrbehandlung, Strategieausführung etc. - 799 pro Lizenz, 150 jährliche Gebühr nach Dedizierter Softwareplattform für Backtesting, Optimierung, Performance-Attribution und Analytics: - Axioma - oder Drittanbieter-Datenfaktorenanalyse, Risikomodellierung, Marktzyklusanalyse Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: (Technische Analyse), Unterstützung von täglichen / intraday-Strategien, Tests und Optimierung auf Portfolioebene - Turtle Edition - Backtesting-Engine, Graphen, Berichte, EoD-Tests - Professional Edition - plus Systemeditor, Walk-Forward-Analyse, Intraday-Strategien, Multithread-Tests etc. - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Pro Plus Edition - plus 3D-Surface-Charts, Skripting etc. - Builder Edition - IB-API, Debugger etc. - Turtle Edition 990 - - Unterstützung von täglichen / intraday-Strategien, Portfolio-Tests und - Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichte etc. - am besten für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse) - direkter Link zu Interactive Brokern, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM und anderen (EoD-Funktionalität) - kostenlos - erweiterte Funktionalität - Leasing aus 50 / Monat oder 995 Lizenzen Lizenz Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - am besten für Unterstützung für C / Visual Basic. NET - direkter Link zu interaktiven Brokern, IQFeed, txtfiles und mehr (Yahoo Finance . ) - Dauerlizenz - 499 - Leasing 50 pro Monat Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von täglichen / intraday-Strategien, Portfolio-Test und - Optimierung, Charting, Visualisierung, Custom Reporting - technische und auch fundamentale Signale, Multi-Asset Support - 245 für die erweiterte Version (freie Datenanbieter) - 595 für die Premium-Version (Unterstützung mehrerer Datenprovider und Broker) Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von täglichen / intraday-Strategien, Tests auf Portfolioebene und Optimierung - am besten für Backtesting (Technische Analysen) - Einbaudaten für Aktien, Futures und Forex (täglich US-Aktien ab 1990, tägliche Futures 31 Jahre, Forex ab 1983 etc.) - Preiskalkulation von 45 / Monat bis 295 / Monat (Preise abhängig von Datenverfügbarkeit) Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - verwendet MQL4-Sprache, die hauptsächlich für den Handel mit Forex-Markt verwendet wird - unterstützt mehrere Forex-Broker und Datenfeeds - unterstützt die Verwaltung mehrerer Accounts Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung (Technische Analyse), Unterstützung für EasyLanguage Programmiersprache - Unterstützung mehrerer Datenfeeds (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte Unterstützung für Multicharts Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters Daten-Feed etc.) Webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen von Stock-Picking-Strategien: - US-Aktien ETFs (täglich) - Point - In-time fundamentale Daten seit 1999 - lange / kurze Strategien, Preise / Fundamentaldaten angetriebene Signale - Designer - 139 / Monat - Manager - 199 / Monat - Komplette Funktionalität Webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen von Stock-Picking-Strategien: - US - Fundamentaldaten seit 1988 - Preise / Fundamentaldaten angetriebene Signale - Strategist - 995 / Jahr (Daten seit 2000, 10 gespeicherte Portfolios) - Manager - 1.995 / Jahr - (vollständige Funktionalität, Daten seit 1988, 50 gespeicherte Portfolios) Web Basierte Backtesting-Tool: - US-Aktienkurse (täglich / intraday), seit 1998 Daten von QuantQuote - Forex-Daten von FXCM - Unterstützung von Trader Interactive Brokers für Live Trading Webbasiertes Backtesting-Tool: - US-Aktien und ETFs-Preise (täglich / Seit 2002 - Grunddaten von Morningstar (über 600 Metriken) - Unterstützung von interaktiven Brokern für Live Trading Webbasierte Backtesting-Tools: - einfach zu bedienen, Asset Allocation Strategien, Daten seit 1992 - Zeitreihenimpuls und gleitende Durchschnittsstrategien auf ETFs - Simple Momentum und Einfache Value Stock-Picking-Strategien Web-basierte Backtesting-Tool: - bis zu 25 Jahre Daten für 49 Futures und SP500 Aktien - Toolbox in Python und Matlab - Quantiacs Hosts algorithmische Handelswettbewerbe mit Investitionen von 500k bis 1 Million Web / Cloud basierte Backtesting-Tool: - FX (Forex / Währung) Daten zu den Hauptpaaren, zurück zu 2007 - Zweite / Minute / Stündlich / Tägliche Balken - Live-Handel kompatibel mit jedem Broker, der Metatrader 4 als Backend verwendet Webbasiertes Backtesting / Screening-Tool: - über 10 000 US-Aktien, Daten bis zu 20 Jahre Geschichte - grundlegende technische Kriterien - kostenlos - eingeschränkte Funktionalität (1 Jahr Daten, keine gesicherten Backtests etc.) - 50 pro Monat - volle Funktionalität Webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen von Equity Factor Picking und Asset Allocation Strategien: - Multi-Equity-Faktoren mit bewährtem Alpha über Markt-Cap-Benchmarks, Multi-Investment-Universen, Risikomanagement-Filter - Asset Allocation Strategien Backtests, Mischen Asset Allocation und Factor Picking in ein Portfolio - kostenlos auf SP 100 Universum - 50 / Jahr - breitere US-Investmentuniversen, britische EU-Aktien, Asset Allocation-Strategien MATLAB - Hochsprachen - und interaktive Umgebung für statistische Berechnungen und Grafiken: - Parallel - und GPU-Computing, Backtesting und Optimierung, umfangreiche Integrationsmöglichkeiten etc. - Preis auf Anfrage Hier Freie Softwareumgebung für statistische Berechnungen und Grafiken, viele Quants bevorzugen es für seine außergewöhnliche offene Architektur und Flexibilität: - effektive Datenverarbeitung und Speicherung, grafische Möglichkeiten für die Datenanalyse, leicht erweiterbar über Pakete - empfohlene Erweiterungen - Quantstrat, Kostenlose Open-Source-Programmiersprache, offene Architektur, flexibel, leicht erweiterbar über Pakete: - empfohlene Erweiterungen - Pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading-Bibliothek), Zipline, Ultrafinance etc. BacktestingXL Pro ist ein Add-in für den Aufbau und die Prüfung Ihrer Handelsstrategien in Microsoft Excel 2010 und 2013: - Benutzer können VBA verwenden, um Strategien für BacktestingXL Pro zu bauen, VBA-Wissen ist optional, können Benutzer konstruieren Trading-Regeln auf einer Kalkulationstafel unter Verwendung von vorgefertigten Backtesting-Codes - unterstützt Pyramidierung, Short - / Long-Positionslimitierung, Provisionsberechnung, Equity Tracking, Out-of-Money-Controlling, Kauf / Verkaufspreis-Customizing - Mehrfachleistungs - / Risikoberichte - 74,95 für BacktestingXL Pro Web-basierte Backtesting-Tool: - einfach zu bedienen, Entry-Level-Web-basierte Backtesting-Tool zum Testen der relativen Stärke und gleitende durchschnittliche Strategien auf ETFs - verschiedene Arten von Strategien für kostenlose, komplette Backtesting-Funktionalität 34,99 monatlich FactorWave ist einfach zu bedienen Web - basiertes Backtesting-Tool für Faktorinvestitionen: - erlaubt dem Anwender, mehrere ETF / Optionen / Futures / Equity-Faktoren mit bewährtem Alpha über Markt-Cap-Benchmarks zu mischen - kostenlos - ETF / Stock Screener mit 5 Faktoren - 149 / Futures-Strategien, vix-Strategien Web-basiertes Tool - freie Aktienbewertungen, saisonale Analyse, Charts Grundlagen - Freie Freemium-Modell Kostenlose webbasierte Backtesting-Tool zur Prüfung Stock-Kommissionierung Strategien: - US-Aktien, Daten von ValueLine von 1986-2014 - Preis-und Fundamentaldaten , 1700 Aktien, monatliche Granularität testOverview: Diese kostenlose Bildungs-Website soll Ihnen erlauben, beliebte technische Trading-Strategien so wissenschaftlich wie möglich durch Backtesting zu vergleichen. Im Allgemeinen ist es ziemlich schwierig, konsequent den Markt zu schlagen und Sie sollten skeptisch von allem, was Sie anders sagt. Diese Website ermöglicht es Ihnen, Backtest einige gemeinsame technische Strategien zu sehen, wie sie gegen den Markt durchgeführt haben und können Sie für die Aktien, die Ihre Trading-Kriterien erfüllen. Strategien, die Backtest gut, natürlich, nicht garantieren Erfolg vorwärts gehen, könnte aber eine höhere Wahrscheinlichkeit der Durchführung gut. Backtesting ermöglicht Ihnen auch, die Marktbedingungen zu sehen, in denen eine bestimmte Strategie gut funktioniert. Zum Beispiel, wenn Sie zuversichtlich sind, wird der Markt Reichweite gehen vorwärts, können Sie herausfinden, welche Strategien am besten in dieser Art von Markt. Dies geschieht durch Backtesting über historische Zeitrahmen, die Reichweite gebunden waren und sehen, welche Strategien am besten sind. Backtesting hilft Ihnen auch, zu sehen, welche Strategie-Parameter sind die meisten robust über verschiedene Zeiträume. Zum Beispiel, eine 10 Stop-Verlust-Outperformance ein 5 Stopp-Verlust 9 historische Zeiträume von 10 So Backtesting kann wertvolle Trading Einblicke, obwohl es nicht garantieren kann die Zukunft. Einige interessante Dinge, die Sie entdecken könnten: Die Kombination von aktivem Handel und Provisionen können Sie auslaufen, auch wenn Sie einen guten Prozentsatz der Gewinne Trades wirklich engen Schleppleisten können ernsthaft schaden Ihre langfristige Rentabilität und nicht reduzieren Drawdown so viel wie Sie erwarten können Strategien, die Sie dachten, wäre gut, dass konsequent unterdurchschnittlich den Markt Richtungen (Single Stock Backtesting): Wählen Sie den Bestand, den Sie Backtest Ihre technische Strategie auf. Starting Capital: Geldbetrag, den Sie mit Stoploss beginnen: Punkt, an dem Sie aus einer Position herausziehen möchten, die sich gegen Sie bewegt. Ein regulärer Halt bedeutet, dass Sie aus Ihrer Position herauskommen, wenn die Aktie einen festgelegten Prozentsatz unterhalb fällt, wo Sie sie gekauft haben. Trailing Stop: Lets sagen, kaufen Sie eine Aktie bei 10 und legen Sie in einem 10 hinteren Stop. Wenn die Aktie fällt 10, ohne jemals höher gehen, werden Sie bei 9 zu verkaufen. Aber wenn die Aktie geht bis zu 15 dann nach unten 10 bis 13,5, werden Sie bei 13,5 zu verkaufen und in einigen der Gewinn zu sperren. Ziel: Verkaufen, wenn Ihr Bestand einen bestimmten prozentualen Gewinn erreicht (kann durch Auswahl von Dont Use Target deaktivieren) Startdatum / Enddatum: Wählen Sie die historischen Daten, zwischen denen Sie die Strategie testen möchten. Signale: Signale, die die Kreuzungen oder Beziehungen zwischen Preis und technischen Indikatoren beinhalten. Zum Beispiel, das goldene Kreuz, kaufen, wenn die 50 Tage einfach gleitenden Durchschnitt (sma) kreuzt über dem 200-Tage-sma und verkaufen, wenn die 50 Tage kreuzt unter dem 200 Tag (Todeskreuz). Die folgenden Links erklären einige beliebte technische Indikatoren: Get Trades / Graph: Get Trades wird buchstäblich zeigen Ihnen die Geschäfte, die Sie gemacht hätten, wenn Sie zurück in der Zeit mit einer Zusammenfassung der Leistung inbegriffen. Die statistischen Tests: Testen Sie, um zu sehen, ob die durchschnittliche tägliche Rendite der Strategie die gleiche ist wie die durchschnittliche tägliche Rendite des SampP 500 oder die gleiche wie die durchschnittliche tägliche Rendite von Kauf und halten über den Zeitraum. Wir wollen wissen, wie zuversichtlich wir sein können, dass die beiden Renditen gleich sind. Je höher das Vertrauen desto sicherer können Sie sein, dass Ihre Strategie ist eigentlich besser / schlechter als die SampP 500 oder kaufen und halten. Der Graph zeigt den Wert des Portfolios im Zeitablauf mit einer Zusammenfassung der Performance. Anfahrtsbeschreibung (PortTester Beta): Hierbei handelt es sich um eine Backtesting-Strategie, die Sie auf Ihr Portfolio anwenden würden, wenn Aktien Ihre technischen Kauf - und Verkaufssignale erreichen. Geben Sie im ersten Textfeld die Ticker für den Bestandskorb ein, auf den Sie Ihre technische Strategie hinterlegen möchten. Geben Sie jeden Ticker getrennt durch ein Leerzeichen ein. Zu den derzeit verfügbaren Aktien gehören die 30 Dow Aktie, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DATENBLATT GE HP HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG TR TRV UTX VZ WMT XOM. Um alle 30 in den Backtest einzuschließen, geben Sie einfach DJIA ein, was die Voreinstellung ist. Zielnummer der offenen Positionen: Dies ist die Anzahl der Aktien, für die Sie eine Position haben möchten, und nicht mehr. Zum Beispiel können Sie sagen, Sie wollen 2 offene Positionen Ziel. Wenn der Backtester ein Kaufsignal in einem der Aktien findet, die Sie in den Korb legen, sagen GE, wird davon ausgehen, dass GE gekauft wurde. Es wird nun für 1 weitere Aktien zu kaufen, wenn es ein Kaufsignal, sagen BAC. Sie haben jetzt ein Portfolio von 2 offenen Positionen (GE und BAC) und der Backtester kauft nicht mehr, bis ein Verkaufssignal einen der Aktien verkauft. Ein diversifiziertes Portfolio sollte vermutlich 10 oder mehr Aktien haben, aber das erfordert eine Menge Rechenleistung zum Backtest. So wird ein kleines Portfolio wie der Standard von 5 offenen Positionen ausreichen, um ein Gefühl für eine Strategie-Performance zu bekommen. Für Investoren mit einer kleinen Menge an Kapital sagen wir 10.000, ist es teuer, eine große Anzahl von Positionen mit 20 Provisionen für Rundreise-Trades handeln. ETFs sind ein günstiger Weg, um diversifiziert zu werden. Startkapital: Höhe des Geldes, das Sie mit Trading Commission beginnen: Betrag, den Sie zahlen TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc, um eine Aktie zu handeln Position Sizing: Dies ist, wie Sie sich entscheiden, eine bestimmte Menge an Geld zu jeder Aktie in Ihrem Portfolio zu begehen. Derzeit ist nur eine Option (Equal Cash Allocation) verfügbar. Dies bedeutet, wenn ich 10.000 haben und ich möchte 2 Positionen eingeben, werde ich 5000 in jedem weniger Provisionen. Mit anderen Worten, Bargeld verfügbar wird gleichmäßig auf neue Positionen aufgeteilt werden, bis ich mein Ziel n Anzahl der offenen Positionen zu erreichen. Weitere Optionen sind gleich Anzahl der Aktien und Volatilität basiert Position Größenbestimmung Regeln. Stoploss: Punkt, an dem Sie aus einer Position, die sich gegen Sie. Lets sagen, Sie kaufen eine Aktie bei 10 und legen Sie in einem 10 schleppenden Stop. Wenn die Aktie fällt 10, ohne jemals höher gehen, werden Sie bei 9 zu verkaufen. Aber wenn die Aktie geht bis zu 15 dann nach unten 10 bis 13,5, werden Sie bei 13,5 zu verkaufen und in einigen der Gewinn zu sperren. Startdatum / Enddatum: Wählen Sie die historischen Termine aus, zwischen denen Sie die Strategie testen möchten. Der Backtester beginnt am Startdatum in historischen Daten und durchsucht die Bestände, die Sie ausgewählt haben, bis es ein Kaufsignal verhängt. Werden am ersten Tag keine Kaufsignale gefunden, geht der Backtester zum nächsten Tag über und durchsucht alle Aktien im Korb, bis ein Kaufsignal gefunden wird, in dem die Aktie zum Schlusskurs für Splits und Käufe gekauft wird Dividenden. Sobald eine Aktie gekauft wird, wird der Backtester versuchen, diesen Bestand zu verkaufen, wenn ein Verkaufssignal kommt. Zudem schaut es weiter, Aktien zu kaufen, bis die Zielzahl der offenen Positionen erreicht ist. Gleichzeitig wird es alle bestehenden Positionen verkaufen, wenn ein Verkaufssignal auftritt. Der Wert des Portfolios wird täglich bis zum Enddatum berechnet. Signale: Signale, die die Kreuzungen oder Beziehungen zwischen Preis und technischen Indikatoren beinhalten. Zum Beispiel das goldene Kreuz, kaufen, wenn die 50 Tage einfach gleitenden Durchschnitt (sma) kreuzt über dem 200-Tage-sma und verkaufen, wenn die 50 Tage kreuzt unter dem 200 Tag (Todeskreuz). Holen Sie sich Trades / Graph: Get Trades wird buchstäblich zeigen Ihnen die Geschäfte, die Sie gemacht hätten, wenn Sie zurück in der Zeit mit einer Zusammenfassung der Leistung inbegriffen. Der Graph zeigt den Wert des Portfolios im Zeitablauf mit einer Zusammenfassung der Performance. Disclaimer: stockbacktest nicht unterstützt oder empfiehlt keine der Strategien oder Wertpapiere auf dieser Website. Der Inhalt dieser Seite dient zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung zu betrachten. Stockbacktest ist nicht haftbar für irgendwelche Fehler auf dieser Website oder Maßnahmen auf der Grundlage dieser Inhalte.
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